Umowy Bazylejskie to szereg wytycznych opracowanych przez Komitet Bazylejski pod koniec 1974 r., utworzony przez prezesów banków centralnych G-10, w celu uniknięcia ryzyka systemowego w sytuacjach paniki bankowej lub paniki bankowej, które miały swój początek w zawirowania finansowe na rynkach walutowych.
U źródeł Komitetu leży nabyta w tym czasie idea, że problemy jakiegoś podmiotu gwałtownie rozprzestrzeniły się poza jego granice.
Fakt ten znajdujemy na przykład w przypadku bankructwa niemieckiego banku Bankhaus Herstatt z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec. Bank ten został interweniowany w czerwcu 1974 r. przez władze niemieckie ze względu na jego brak rentowności. Wśród niektórych środków, które zostały podjęte, zamrożono rachunki dolarowe, które bank prowadził w swoim oddziale w Nowym Jorku.
Kluczowe kwestie Porozumień Bazylejskich
Należy zauważyć, że chociaż umowy te nie mają formy prawnej, dokumenty bazylejskie zostały zatwierdzone przez gubernatorów i nadzorców największych gospodarek świata. Dokumenty te koncentrują się wokół czterech głównych tematów.
- Zasady działalności transgranicznej i współpracy między organami nadzoru.
- Miary adekwatności kapitałowej.
- Podstawowe zasady.
- Zarządzanie ryzykiem i inne aspekty.
Istnieją trzy umowy przedłużone w czasie i zmodyfikowane w oparciu o zdobyte w czasie doświadczenia:
- Bazylea I:Umowa o minimalnym kapitale oparta wyłącznie na ryzyku kredytowym została zawarta w 1988 roku. W uproszczeniu ustalono, że minimalny kapitał musi wynosić co najmniej 8% aktywów ważonych ryzykiem.
- Bazylea II: Pierwotnie opublikowany w czerwcu 2004 r. opiera się na trzech filarach ↓↓
- Filar I. Dogłębna analiza minimalnego wymogu kapitałowego ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego.
- Filar II. Proces nadzoru bankowego oparty na zasadach czujności minimalnych współczynników kapitałowych, kontroli strategii wyliczania ryzyka i ich nadzorowania, monitorowania i pozyskiwania informacji, przeglądu kontroli wewnętrznej i przewidywania interwencji w razie potrzeby.
- Filar III. Dyscyplina rynkowa opiera się na częstym dostarczaniu w jasny i przejrzysty sposób informacji na temat zasad zarządzania ryzykiem, adekwatności kapitałowej i ekspozycji na ryzyko.
- Bazylea III:Działania mające na celu związane z efektami podniesienia jakości kapitału, poprawą wykrywania ryzyk w ramach określonych ekspozycji, zwiększeniem wymogów kapitałowych, utworzeniem buforów kapitałowych, zdefiniowaniem wskaźnika dźwigni oraz poprawą zarządzania ryzykiem i wskaźnikami płynności.
Skład Komitetu Bazylejskiego
Komitet Bazylejski składa się z 27 członków (Niemcy, Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Kanada, Chiny, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Francja, Holandia, Hongkong, Indie, Indonezja, Włochy, Japonia, Korea, Luksemburg , Meksyk, Wielka Brytania, Rosja, Singapur, RPA, Szwecja, Szwajcaria i Turcja) skupiające banki centralne tych krajów cztery razy w roku.