Zarządzanie ryzykiem to procesy pomiaru i kwantyfikacji prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych skutków na rynkach inwestycji finansowych.
Zarządzanie ryzykiem koncentruje się na pomiarze możliwego ryzyka w każdej inwestycji finansowej, a także na ustaleniu planów awaryjnych i planów pokrycia na wypadek, gdyby stały się one rzeczywistością.
W tym sensie dział zarządzania ryzykiem przygotowuje raporty i trendy, na podstawie których można podejmować decyzje w przypadku, gdy prognozy wykraczają poza trendy.
W dziedzinie finansów zarządzanie ryzykiem jest traktowane jako jeden z głównych obszarów działania, ponieważ w rzeczywistości mierzy zmienność inwestycji lub aktywów, a następnie przedstawia propozycje powstrzymania w przypadku kryzysu. Tej zmienności, która musi być uwzględniona w każdej wycenie inwestycji, należy przeciwdziałać dywersyfikacją inwestycji w taki sposób, aby zmniejszała ryzyko i kompensowała ewentualne straty.
Kwantyfikacja ryzyka jest przeprowadzana za pomocą technik i badań opartych na doświadczeniu (empiryzmie), to znaczy na zmiennych endogenicznych składnika aktywów oraz zmiennych egzogenicznych lub rynku lub otoczenia.
Rodzaje ryzyk finansowych
Istnieją pewne ryzyka w zależności od ich pochodzenia i zawsze w związku z wahaniami na rynkach finansowych:
- Ryzyko walutowe: Są to ryzyka wynikające ze zmian na rynkach walutowych.
- Ryzyko stopy procentowej: Z powodu zmian krajowych lub globalnych stóp procentowych.
- Ryzyko rynkowe: W szczególności spowodowane zmiennością papierów wartościowych i innych aktywów na rynkach finansowych.
- Ryzyko kredytowe: Wynika to z możliwości, że którakolwiek ze stron umowy nie przejmie swoich zobowiązań.
- Ryzyko płynności: Konsekwencja niewykonywania przez jedną z zaangażowanych stron swoich zobowiązań lub płatności przez niemożność zamiany jej mniej płynnych aktywów na dostępną gotówkę lub pieniądze.
- Ryzyko operacyjne: Możliwość strat finansowych pochodzących z otoczenia, czy to procedur, procesów, trendów na światowych rynkach, starzenia się lub innych.
- Kraj ryzyka: Wynika to z pewności prawa i sytuacji makroekonomicznej kraju.
- Ryzyko systemowe lub ryzyko minimalne: Jest to ryzyko wspólne dla sektora lub inwestycji finansowych.