Indeks ułatwień rynkowych to wskaźnik techniczny opracowany przez Billa Williamsa, który odnosi się do wielkości rynku akcji i zmiany cen aktywów finansowych.
Mówiąc prościej, wskaźnik ułatwień rynkowych jest wskaźnikiem wielkości zapasów. Różnica polega na tym, że tradycyjny wolumen akcji nie uwzględnia zmian cen, uwzględnia tylko liczbę akcji lub kontraktów, które są przedmiotem obrotu na rynku. Indeks ułatwień rynkowych idzie dalej. Oznacza to, że uwzględnia wahania cen i jednocześnie wolumen obrotu.
Jego wygląd wygląda następująco:
Jak widać na powyższym wykresie świec japońskich, wskaźnik jest podobny do wolumenu akcji. Ponadto zmienia kolory. Pasek może być różowy, niebieski, zielony lub brązowy. Te kolory są kolorami orientacyjnymi i są domyślnie oferowane na platformie transakcyjnej Metatrader. Następnie zobaczymy, jak jest obliczany, co oznacza każdy kolor i jak możemy handlować z tym wskaźnikiem.
Jak obliczany jest indeks ułatwień rynkowych?
Obliczenie wskaźnika ułatwień rynkowych jest naprawdę proste. Bez większego problemu możemy to obliczyć ręcznie. Jednak platformy transakcyjne, takie jak wspomniana powyżej, automatycznie pokazują swoje obliczenia. W tym sensie wiedza o tym, jak jest obliczana, pomoże nam później ją zinterpretować.
IFM = (Maksimum okresu - Minimum okresu) / Wolumen obrotu w okresie
To powiedziawszy, rozumiemy następujące zmienne jako:
- Maksymalny: Jest to najwyższa wartość osiągnięta przez cenę w określonym okresie.
- Minimum: Jest to najniższa wartość osiągnięta przez cenę w określonym okresie.
- Wolumen handlu: Jest to wielkość akcji w obrocie w określonym okresie.
- Kropka: Okres, do którego się odnosimy, może wynosić 1 minutę, 5 minut, 1 godzinę, 1 dzień, 1 miesiąc itd.
Załóżmy na przykład sesję handlową na określonym aktywie. Załóżmy, że tym aktywem jest cena finansowych kontraktów terminowych na złoto. Maksymalna oznaczona tego dnia to 1100$, a minimalna to 1050$. Liczba wynegocjowanych umów wynosi 250 000 umów. Badany okres to jeden dzień. Zatem indeks ułatwień rynkowych wynosiłby:
IFM = (1100 - 1050) / 250 000 = 50 / 250 000 = 0,0002
Ta wartość, w zależności od zasobu, jest zwykle mnożona przez 1000 lub 10 000, aby uzyskać wartość łatwiejszą do zauważenia. Chociaż to prawda, wszystko jest powiedziane, że ważne w tym wskaźniku, jak zobaczymy teraz, nie są wartości bezwzględne.
Zanim przejdziemy do następnego punktu, zobaczmy, dlaczego paski wskaźnika pojawiają się w takim lub innym kolorze:
- Zielony: IFM wzrasta, a głośność wzrasta.
- Brązowy: IFM spada, a głośność rośnie.
- Niebieski:IFM rośnie, a głośność spada.
- Róża: IFM spada, a wolumen spada.
Handel z indeksem ułatwień rynkowych
A priori ten wskaźnik nie jest używany sam. Jego twórca, Bill Williams, uważa go za bardzo ważny wskaźnik, ale wykorzystuje go zintegrowany ze swoim systemem transakcyjnym. W każdym razie niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, że ważne nie są bezwzględne wartości wskaźnika. Ważną rzeczą są kolory, które przyjmuje.
Wiedząc o tym, zobaczmy, jak jest to interpretowane i jakie sygnały transakcyjne może zaoferować. Zrobimy to na podstawie koloru, jaki przybiera wskaźnik.
- Zielony: IFM i głośność rosną w tym samym czasie. Oznacza to, że aktywa wyraźnie poruszają się w jednym kierunku (byczym lub niedźwiedzim), a wolumen rośnie. To dobry moment na dodanie długich pozycji (jeśli trend giełdowy jest byczy) lub krótkich (jeśli trend giełdowy jest niedźwiedzi). Na przykład:
- Brązowy: IFM spada, a głośność rośnie. Co oznacza, że aktywa nie mają znaczących ruchów. Toczy się walka między kupującymi a sprzedającymi. Nie zaleca się zajmowania jakiejkolwiek pozycji.
- Niebieski:IFM rośnie, a głośność spada. Rynek wyraźnie zmierza w jednym kierunku, ale nie dołączają nowi inwestorzy (spadek wolumenu). Nie zaleca się zajmowania pozycji.
- Róża: IFM i wolumen spadają w tym samym czasie. Pojawienie się tego koloru oznacza, że trend może się skończyć. Wskazane jest zamknięcie pozycji i wyjście z rynku.
Jak widzieliśmy na przykładach każdego ze słupków, sygnały są niewiarygodne. Wielokrotnie wskazują coś, co się właściwie nie dzieje. Dlatego Bill Williams użył go jako wskaźnika pomocy lub potwierdzenia. Sam w sobie nie daje sygnałów transakcyjnych.