Wraz z rewolucją technologiczną i erą cyfrową, natychmiastowe pozyskiwanie informacji staje się łatwiejsze. Informacje, które wielu inwestorów wykorzystuje do inwestowania na giełdzie, ale czy mają jakiś wpływ na rynki?
Kiedy wydarzenie ma miejsce na poziomie globalnym, w erze, w której informatyka i technologia łączą nas ze wszystkimi informacjami w ciągu kilku sekund, wszyscy inwestorzy na świecie obawiają się możliwych reperkusji tego wydarzenia na rynkach finansowych. Zwłaszcza, gdy jest to wydarzenie negatywne, a nasza pozycja jest bycza, biorąc pod uwagę możliwość, że wydarzenie to, ze względu na swoją płeć, zaważy na wynikach, jakie osiągnęliśmy z naszej pozycji na rynku.
To, co niektórzy nazywają analizą fundamentalną lub analizą makroekonomiczną na rynkach finansowych, jest rodzajem inwestycji opartym zasadniczo na wydarzeniach zachodzących w gospodarce światowej, które są w stanie przewidzieć ich wpływ na rynki finansowe. Złożona analiza, do której jednak przyłącza się wielu początkujących traderów, poszukujących wydajności w erze informacji, z prostym faktem posiadania smartfona i połączenia internetowego.
Bloomberg, Investing, a także inne portale informacyjne giełdowe pełne są wiadomości finansowych. Natychmiastowość, jeśli chodzi o pozyskiwanie istotnych informacji dla rynków finansowych, w świecie, w którym dodatkowo globalizacja spowodowała globalne połączenie między krajami, a także kolektywne oddziaływanie, skłania nas do podejmowania decyzji w sposób bardziej dynamiczny. W niektórych przypadkach nawet otwieranie i zamykanie pozycji w ciągu kilku minut, aby spróbować wygenerować pewien zwrot ze względu na możliwy wpływ wiadomości.
W niektórych częściach świata programowanie i postęp technologiczny doprowadziły do tego, że grupy handlowców skonfigurowały roboty, aby automatycznie inwestowały w przypadku wystąpienia zdarzenia. Nawet, by dodać zabawny przypadek, robota zaprogramowanego do wykonywania pozycji na rynkach, odwołując się do tweetów prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W zależności od charakteru tweeta robot rozważał, czy był dobry, czy zły, i jednocześnie wykonuje pozycje niedźwiedzi lub byków.
Badanie potwierdza korelację
Jeśli spojrzymy na powyższy przypadek, bardziej niż strategię inwestycyjną, zaprogramowanie robota do wykonywania pozycji w odniesieniu do tweetów prezydenta Donalda Trumpa może wydawać się żartem. Rzadki sygnał do naśladowania, ale według badań przeprowadzonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) może mieć więcej sensu niż a priori wydaje się mieć. Badanie, w którym kwestionowany jest właśnie wpływ wiadomości na rynki finansowe, a także na różne ceny aktywów.
Używając robota, wielostronna organizacja, której przewodniczyła Christine Lagarde, oceniła, wykorzystując ponad 4 miliony artykułów ekonomicznych, politycznych, biznesowych i finansowych – opublikowanych przez różne źródła, wśród których wyróżnia się Reuters – ton każdej wiadomości, używając eksploracja tekstu, określająca, czy terminy użyte w wiadomościach były negatywne, czy wręcz przeciwnie, pozytywne. Pomysł polegał na zbieraniu wiadomości zawierających terminy takie jak „postęp” lub „zaufanie”, a także inne bardziej negatywne terminy, takie jak „kryzys”, „upadki” lub „straty”.
Niektóre dane, które później posłużyły do opracowania „wskaźnika ducha”, opartego głównie na wiadomościach związanych z gospodarkami rozwiniętymi i wschodzącymi. Indeks, który próbował mierzyć w sposób względny nastroje rynkowe, a także jego wpływ na rynki. Coś podobnego do tego, co określa dobrze znany indeks strachu, lub jak to się oficjalnie nazywa indeks VIX. Tak jak indeks VIX próbuje mierzyć zmienność na rynkach iw ten sposób określać niepewność inwestorów, tak indeks nastroju robi to samo, ale z wiadomościami, a nie zmiennością.
Po sformułowaniu indeksu agencja doszła do wniosku, że w przypadku wystąpienia nagłych wydarzeń, o czym informowały media, ceny aktywów na całym świecie ulegały znacznym wahaniom. Został wyprodukowany w szczególności z wiadomościami ze świata, gdzie można było zaobserwować wyraźny związek między zachowaniem rynków i mediów.
Oczywiście, jak wiemy, korelacja nie implikuje przyczynowości. Może się zdarzyć, że korelacja między wiadomościami gospodarczymi a ruchami giełdowymi jest podana w innym kierunku. Na przykład ma miejsce zdarzenie, inwestorzy zajmują stanowiska, a następnie pojawia się ono w mediach reagując na zdarzenie. Lub nawet występują jednocześnie.
Mniej oszczędności, więcej mocy obliczeniowych
W ten sam sposób, w jaki widzieliśmy w poprzedniej sekcji, inwestowanie i handel to działalność, w której umiejętności obsługi komputera stały się ułatwieniem dla inwestorów. W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować, jak nowa metodologia została narzucona na rynki finansowe, w których wiedza ekonomiczna jest połączona z rozwojem narzędzi komputerowych, aby generować za pomocą robotów zwroty w środowisku bardziej wyważonego ryzyka i kontrolowane. Roboty, które, jak ten opracowany na potrzeby sprawy Donalda Trumpa, bez przerwy ćwiczą pozycje na rynku.
Jak już mówiłem, nowy trend rynkowy coraz częściej traktuje handel automatyczny jako strategię handlową. Transakcja, która jest również nazywana handlem algorytmicznym, ponieważ zależy od opracowania złożonego algorytmu do realizacji pozycji. Trend inwestycyjny, który, jak powiedziałem, zmusza inwestorów zainteresowanych przyjęciem tego typu strategii do bardzo dokładnego poznania dziedziny technologii informatycznych. I dodatkowo z dużą niezawodnością, ponieważ zarówno nasze straty, jak i zyski będą zależeć od tego algorytmu.
Coraz mniej ekonomistów nie rozważa wykorzystania programowania do tworzenia statystyk czy raportów. Programowanie i informatyka otworzyły nieskończone pola dla inwestorów na rynkach finansowych. Od opracowania indeksów, po programowanie robotów automatycznych, były one możliwe dzięki ogromnej penetracji, jaką komputery i programowanie miały na rynkach finansowych. Wpływ, który otworzył szerokie możliwości dla wielu inwestorów, a także dla niektórych profili technicznych, którzy bez znajomości ekonomii mają automatyczne strategie handlowe z robotami algorytmicznymi.
Podobnie jak w przypadku wiadomości, nowe technologie, w tym przetwarzanie megadanych i eksploracja tekstu, miały ogromny wpływ na gospodarkę. Dostrzegają to organizacje, które już współpracują z procesorami informacji w celu udoskonalenia swoich szacunków, a także prowadzą coraz bardziej precyzyjne badania. Badania, które porównując je z poprzednimi analizami i w których informacje nie były przetwarzane, nie dało się wykazać z dużym stopniem rzetelności.
Coś, co się teraz nie dzieje, jak już widzieliśmy po wpływie wiadomości na rynki finansowe. Dzięki technologii taka prosta strategia inwestycyjna okazała się trafna w generowaniu zwrotu na rynkach finansowych. Ponadto w taki sposób, że nie tylko organizmy są w stanie to zrobić, ale, jak widzieliśmy, dzięki znajomości technologii, sami możemy to zrobić.
Teraz, po szczegółowej i sprawdzonej analizie, czy odważyłbyś się wykorzystać przetwarzanie wiadomości do inwestowania na giełdzie?
