Ryzyko systemowe to ryzyko zarażenia, które pojawia się w przypadku kryzysu finansowego w wyniku jego koncentracji w określonym sektorze gospodarki i może bezpośrednio wpłynąć na pozostałe sektory produkcyjne nim objęte.
Sektor bankowy jest sektorem o największym ryzyku systemowym, ponieważ może mieć bardzo negatywny wpływ na ewolucję całej gospodarki.
Trend w kierunku większej kontroli ryzyka systemowego
Po kryzysie finansowym lat 2007-2011 instytucje na całym świecie jeszcze bardziej zainteresowały się rozwojem systemów kontroli ryzyka w sektorze bankowym. To dlatego, że ryzyko zarażenia może mieć katastrofalne skutki dla gospodarki.
Z tego powodu systemy i mechanizmy kontroli w umowach bazylejskich zostały ulepszone, ponieważ za ich pośrednictwem ustalono wytyczne, które mają zapobiegać występowaniu zdarzeń, które mogłyby zagrozić sektorowi finansowemu.
Z kolei banki zainwestowały w technologię, szkolenia i zatrudnienie wykwalifikowanego personelu do opracowania modeli ratingowych i scoringowych, które poprawiają ich szacunki predykcyjne, wiele z nich opartych na modelach Var (Value at Risk), Stress Test, modelach IMA i EMA czy Incremental Risk Var , Bety portfela i ich rozproszenia. Modele te mają ten sam cel, którym jest nic innego jak kontrolowanie sytuacji ryzyka w czasach kryzysu, które pozwalają przewidzieć maksymalną oczekiwaną stratę w celu zaspokojenia ich rezerwy.
Ponadto banki mają zachęty do opracowywania i walidacji modeli ilościowych opracowanych wewnętrznie, którym towarzyszą ratingi agencji ratingowych oraz opinie przedstawicieli organizacji międzynarodowych, takich jak banki centralne. Ci ostatni inwestują duże sumy pieniędzy w badania w tej sprawie. Z kolei istnieje wiele firm konsultingowych, które specjalizują się w doradztwie w kwestiach ryzyka, nie tylko te znane jako Wielka Czwórka (PwC, EY, Deloitte i KPMG), ale wiele innych, które mają za sobą świetnych specjalistów.