Doświadczenie to krzywa wyników inwestora, instytucji zbiorowego inwestowania lub systemu transakcyjnego w określonym czasie.
Dorobek jest tworzony przez zestaw operacji przeprowadzonych przez handlowca w określonym okresie czasu. Ujmując to w jakiś sposób, osiągnięcia są dla handlowca, tak jak dla studenta uniwersytetu w osiągnięciach akademickich. To jest historia wyników.
Na przykład, jeśli uczeń ukończył trzy stopnie uniwersyteckie i łącznie 120 przedmiotów, jego osiągnięciami będzie rekord akademicki, który odzwierciedla wszystkie jego stopnie.
Innym przykładem mogą być zapisy księgowe firmy. Spółka odzwierciedla swoje zyski lub straty, a także bilans w rocznych sprawozdaniach finansowych. Ale twoje osiągnięcia byłyby zapisem wszystkich wpisów księgowych, które prowadzą cię do uzyskania tego wyniku. Te zapisy księgowe są rejestrowane w dzienniku.
Różnica między osiągnięciami a głównymi statystykami
W pierwszej kolejności ważne jest, aby dobrze odróżnić osiągnięcia od głównych statystyk. Główne statystyki dotyczą rentowności i ryzyka.
Normalną rzeczą jest to, że fundusze inwestycyjne lub inwestorzy oferują informacje o tym, co osiągnęli (rentowność), co stracili (maksymalne wypłaty) oraz zmienność tych zysków i strat (zmienność). Pierwsza jest miarą zysku, a dwie ostatnie są miarą ryzyka. Jednak osiągnięcia sięgają znacznie dalej. Jest to szczegółowy zapis każdej operacji.
Poniżej znajduje się przykład tego, co jest osiągnięciami, a co nie.
To nie jest rekord osiągnięć
Chociaż są to szczegółowe statystyki, dane na powyższym obrazku nie są uważane za osiągnięcia. Są to szczegółowe statystyki wyników systemu transakcyjnego, ale tylko tyle.
To rekord osiągnięć
Górny obraz to prawdziwy rekord. Jest to historia pierwszych 36 operacji tego samego systemu transakcyjnego z pierwszego obrazu. Ten rekord to łącznie 1276 operacji w ciągu 9 miesięcy. Jak widać, szczegółowo rejestrujemy każdą operację. Czas, rodzaj operacji (długa lub krótka), liczba kupowanych lub sprzedawanych kontraktów, cena wejścia, cena wyjścia itp.
Ocena osiągnięć
Aby ocenić historię działań tradera, warto wiedzieć, jakie zmienne musimy badać. W naszym przypadku nie jest łatwo przestudiować 1276 operacji. Dlatego z jego badania musimy wyciągnąć ogólne wnioski. Istnieje wiele sposobów oceny osiągnięć. Najprostsze pojawiają się w raporcie, który widzieliśmy na początku. Czyli szczegółowe statystyki historii wyników.
W tym szczegółowym opracowaniu oprócz wykresu mamy wiele statystyk. Do najważniejszych należą:
- Opłacalność: Uzyskuje się go dzieląc całkowity zysk netto przez początkowy depozyt pomnożony przez 100, aby wyrazić go w procentach. W tym przypadku początkowy depozyt wynosi 20 000 $. Czyli rentowność wynosi 379% ((75 880,46 / 20 000) * 100)
- Współczynnik zysku lub współczynnik zysku: Ile euro lub dolarów zarabiamy za każde euro lub dolar, które tracimy. W tym przypadku za każde zarobione 2,23 USD tracimy 1 USD.
- Maksymalna wypłata: Maksymalna redukcja w odniesieniu do naszego kapitału w badanym okresie. Maksymalna wypłata tego systemu transakcyjnego wynosi 3,79%. Innymi słowy, maksymalna strata, jaką odnotowaliśmy, wyniosła w badanym okresie 3,79%.
- Wskaźnik sukcesu: Jest to istotna statystyka, ale nie decydująca. Innymi słowy, naprawdę ważne jest to, ile system zyskuje, gdy odniesie sukces, a ile traci, gdy zawiedzie. W tym przypadku system transakcyjny trafia w 18% przypadków i zawodzi w 82%. Oczywiście, gdy mu się udaje, wygrywa znacznie więcej niż wtedy, gdy przegrywa. Dlatego rentowność jest dodatnia. Przede wszystkim ważne jest, aby wiedzieć, że przegapisz więcej, niż będziesz miał rację.
Inne ważne mierniki oceny osiągnięć to VaR, zmienność lub symulacja Monte Carlo. Na koniec należy zauważyć, że niezwykle ważne jest szczegółowe przestudiowanie osiągnięć przed zatrudnieniem profesjonalisty. Historia musi być poddana audytowi przez firmę prawnie uprawnioną do tego. Jeśli osiągnięcia nie są audytowane, nie mają wartości. Bez tego wcześniejszego badania nie jest wskazane inwestowanie.