Małe banki hiszpańskie są bardziej wypłacalne niż duże banki europejskie

Ostatnie „testy warunków skrajnych” przeprowadzone na dużych europejskich bankach nie przyniosły spokoju sektorowi finansowemu, wręcz przeciwnie. Pomimo tego, że prawie wszystkie banki zaakceptowały poziomy wypłacalności, rynek uważa, że ​​to za mało i ukarał je ciężkimi spadkami na giełdzie. Inaczej jest w przypadku małego hiszpańskiego banku specjalistycznego, który ma znacznie wyższe współczynniki wypłacalności.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA, za jego akronim w języku angielskim) opublikował pod koniec zeszłego miesiąca wyniki testu przeprowadzonego w 2016 roku do 51 największych instytucji finansowych w Europie, w którym mierzono odporność na hipotetyczny kryzys finansowy w ciągu najbliższych trzech lat.

Chociaż nie ustalono minimum, aby zdać test, zarówno Europejski Bank Centralny (EBC), jak i analitycy oczekiwali, że instytucje finansowe, aby utrzymać swoją wypłacalność, uzyskają współczynnik kapitałowy (CET1) wyższy niż 5,5% na podstawie ich aktywów ważonych zgodnie z ich ryzykiem w 2018 r., po założeniu potencjalnych strat, jakie poniosą w scenariuszu niekorzystnym opracowanym przez EUNB.

Hiszpański bank zdał testy, choć z różnymi pozycjami. Najlepszy wynik uzyskał BFA Bankia (9,6%), w porównaniu z 6,62% Banco Popular, który miał najgorszą pozycję wśród banków hiszpańskich.

Dane te kontrastują z danymi małego wyspecjalizowanego banku, który w Hiszpanii jest znacznie lepiej pozycjonowany, jeśli weźmiemy pod uwagę współczynniki wypłacalności. Według danych samych podmiotów, bankiem o najlepszym współczynniku wypłacalności w Hiszpanii jest Banco Mediolanum, z 41,38% kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), dalekim od najlepszego wyniku dużych banków (9,6% Bankii). Za Banco Mediolanum plasuje się Banco Cooperativo Español-Caja Rural ze wskaźnikiem 20,39%, Banca March z wypłacalnością 19,20% i Renta 4 z 14,78%.

Jednym z powodów, dla których podmioty te mają lepsze wskaźniki wypłacalności, jest ich większa specjalizacja w sektorze produktów inwestycyjnych. W rezultacie jego ekspozycja na ryzyko kredytowe, zwłaszcza na ryzyko nieruchomości, była w ostatnich latach bardzo niska.

W pozostałej części Europy najbardziej bezrobotnymi były banki Portugalii i Włoch, przy czym najgorsze wyniki uzyskał bank włoski Monte de Paschi.