Benchmark na podstawie wartości niestandardowych

Benchmark oparty na wartościach niestandardowych to rodzaj benchmarku, który wykorzystuje do budowy tego benchmarku specyficzne wartości ze świata inwestycyjnego zarządzającego.

Na przykład, jeśli inwestor chciałby zainwestować w akcje o dużej kapitalizacji ze Stanów Zjednoczonych i Europy, mógłby użyć benchmarku składającego się z 15 spółek o największej kapitalizacji z indeksu S&P 500 i 10 spółek o największej kapitalizacji z indeksu Eurostoxx 50.

Niektórzy menedżerowie nie inwestują we wszystkie papiery wartościowe, na jakie pozwala ich inwestycja, więc benchmark oparty na niestandardowych papierach wartościowych może być bardziej skuteczny niż benchmark oparty na ogólnych indeksach. Wagi składające się na benchmark mogą być równomiernie rozłożone, przyjmując jako odniesienie kapitalizację rynkową lub dystrybucję spersonalizowaną.

Wybór benchmarkowych papierów wartościowych wymaga zarówno szerokiego wachlarza papierów wartościowych, jak i zestawu kryteriów wyboru zgodnych z procesem inwestycyjnym zarządzającego.

Jedną z głównych zalet tego typu benchmarku jest to, że spełnia wszystkie właściwości dobrego benchmarku, jest bardzo łatwy do monitorowania i poznania ryzyka inwestycji. Jednak budowa może być bardzo kosztowna, a jeśli nie ma wystarczających informacji o stylu inwestowania menedżera, może to być niemożliwe.

Gotowy do inwestowania na rynkach?

Jeden z największych brokerów na świecie, eToro, sprawił, że inwestowanie na rynkach finansowych stało się bardziej dostępne. Teraz każdy może inwestować w akcje lub kupować ułamki akcji z prowizją 0%. Zacznij inwestować już teraz z depozytem w wysokości zaledwie 200 USD. Pamiętaj, że ważne jest szkolenie, aby inwestować, ale oczywiście dzisiaj każdy może to zrobić.

Twój kapitał jest zagrożony. Mogą obowiązywać inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stocks.eToro.com

Kroki do zbudowania benchmarku na podstawie wartości niestandardowych

Aby zbudować test porównawczy na podstawie wartości niestandardowych, należy wykonać następujące kroki:

1. Zidentyfikuj najważniejsze elementy procesu inwestycyjnego menedżera.
2. Wybierz wartości zgodne z tym procesem inwestycyjnym.
3. Opracuj system ważenia wartości referencyjnych, w tym pozycji płynności.
4. Przejrzyj wstępny test porównawczy i wprowadź modyfikacje.
5. Zrównoważ benchmark z ustaloną częstotliwością. według ustalonego harmonogramu.