Zależność od czasu jest cechą wielu danych szeregów czasowych, która wskazuje, że przeszłość wpływa na przyszłość.
Innymi słowy, wartość zmiennej zebranej w tym roku w dużej mierze zależeć będzie od wartości danych dla tej zmiennej w ubiegłym roku. Zależność od czasu jest cechą, którą należy uwzględnić w badaniach ekonometrycznych. W niektórych przypadkach możesz poprawić szacunki. Jednak niepoprawna analiza może prowadzić do dużych błędów estymacji.
Oczywiście zależność czasowa nie wpływa w równym stopniu na wszystkie dane szeregów czasowych. Istnieją cztery główne typy szeregów czasowych. Te cztery główne typy zostały podsumowane w poniższej tabeli:
Typ, na który zwykle wpływają, to typ 2 i 4. Oznacza to, że średnia rośnie lub maleje (nie jest stała). Innymi słowy, gdy zmienna znajduje się w trendzie wzrostowym lub spadkowym. Jednak zależność od czasu może również wpływać na typ 3. Bardzo rzadko wpływa na typ 4.
Rozumowanie jest proste. Typ 4 nie zmienia się w zależności od czasu, ponieważ niezależnie od upływu czasu, seria będzie obracać się tylko wokół kilku granic. To, co wydarzyło się w przeszłości, nie służy przewidywaniu przyszłości.
Przykłady zależności czasowej
Zależność od czasu definiuje fakt, że dane, które obecnie zbieramy, zależą od ewolucji w przeszłości. Na przykład bieżąca wartość Produktu Krajowego Brutto (PKB) zależy m.in. od wartości przeszłej. Jeśli w zeszłym roku miała wartość 100 mln, w tym co najwyżej będzie oscylować między 90 a 110. A my mówilibyśmy o bardzo dużym zakresie zmienności. W każdym razie wartość nie wzrośnie ze 100 do 10 milionów. Poniższy wykres przedstawia ewolucję PKB kraju na przestrzeni 40 lat.
Innym bardzo prostym przykładem mogą być akcje spółki notowanej na giełdzie. Jeśli wczoraj każda akcja miała wartość 5 euro, zwykle jest taka, że dziś jej cena wynosi od 4,5 do 5,5 euro. I powtarzamy, mówimy o bardzo szerokim zakresie zmienności. Bardzo rzadko zdarza się, że wynosi od 5 do 10 euro dziennie lub od 5 euro do 1 euro. Oznacza to, że jest to wysoce nieprawdopodobne. Poniższy wykres przedstawia ewolucję udziału na przestrzeni 5 lat.
Podsumowując, można powiedzieć, że wiele danych szeregów czasowych zmiennych ekonomicznych przedstawia zależność czasową. To, że prezentują zależność od czasu, nie jest ani złe, ani dobre, po prostu inne. Tak więc tę różnicę należy rozwiązać za pomocą odpowiednich technik.