Niestacjonarny proces stochastyczny

Niestacjonarny proces stochastyczny to taki, którego rozkład prawdopodobieństwa zmienia się w sposób niestały.

Jeśli ciąg liczb zachowuje się w sposób całkowicie chaotyczny, można powiedzieć, że jest losowy, a nie stacjonarny. Przykładem niestacjonarnego procesu stochastycznego może być cena pary walutowej EURUSD.

Jak widać na poprzednim obrazku, zarówno wariancja, jak i średnia zmieniają się w czasie. Nie możemy przewidzieć, czy EURUSD pójdzie w górę czy w dół. Od kilku lat ma tendencję wzrostową, a przez inne lata spadkową. Dzięki informacjom z wykresu nie możemy nic wyjaśnić.

Czy można przewidzieć niestacjonarne procesy stochastyczne?

To, że proces jest stochastyczny, a nie stacjonarny, nie oznacza, że ​​jest całkowicie chaotyczny. Chaos to słowo, które służy do wyjaśnienia go w prostszy i bardziej zrozumiały sposób. W rzeczywistości para walutowa EURUSD to aktywa finansowe, które odzwierciedlają, ile dolarów możemy w danym momencie wymienić na jedno euro. Tak więc ta wartość zależy od kilku zmiennych. Przykładami zmiennych wyjaśniających ruch EURUSD są stopy procentowe, zakup obligacji lub handel międzynarodowy, w którym dochodzi do wymiany euro i dolarów.

Oprócz tego niestacjonarne procesy stochastyczne można przekształcić w stacjonarne procesy stochastyczne poprzez przekształcenie szeregu. Najprostszym przykładem jest średni stacjonarny proces stochastyczny. Jeśli składnik trendu zostanie wyeliminowany za pomocą wzorów matematycznych, możemy przekształcić go w stacjonarny proces stochastyczny.