Szeregi czasowe można podzielić zgodnie z ich charakterystyką statystyczną na cztery główne typy.
Rozpoznawanie, interpretacja i umiejętność analizy dużych typów szeregów czasowych jest niezbędna do wykonywania wiarygodnych modeli ekonometrycznych. Rzetelny, mówimy, jeśli chodzi o wydobywanie relacji między zmiennymi i szacunkami.
Klasyfikacja szeregów czasowych
Klasyfikacja szeregów czasowych została podsumowana na poniższym wykresie:
Przyjęte nazwy (średnia stała, średnia niestała, wariancja ograniczona, wariancja rosnąca) są mniej lub bardziej trywialne. Oznacza to, że nawet jeśli dobrze odpowiadają opisowi szeregu czasowego, nie są wyjątkowe. Ponieważ inni autorzy potrafili rozróżnić stacjonarne i niestacjonarne procesy stochastyczne. Mówilibyśmy wtedy o innym rodzaju klasyfikacji, ale ważnej w ten sam sposób.
Oczywiście z dydaktycznego punktu widzenia zawsze prostsze i bardziej intuicyjne jest studiowanie go niż badanie rozkładami prawdopodobieństwa i funkcjami Gaussa. Podsumowując, ważniejsza niż nazwy czy etykieta, która jest nadawana typom serii, jest graficzne i intuicyjne przedstawienie serii.
Charakterystyka każdego rodzaju szeregów czasowych
Mając przejrzystą tabelę podsumowującą powyżej, zamierzamy podkreślić główne cechy każdego rodzaju szeregów czasowych. Ale najpierw wskazane jest opanowanie pojęć średniej i wariancji:
- Pół
- Zmienność
Cechy głównych typów szeregów czasowych to:
Stała średnia i ograniczona lub stała wariancja
Zwroty z aktywów finansowych są zazwyczaj stacjonarnymi procesami stochastycznymi. W mniej technicznym i prostszym języku są to procesy o stałej średniej i ograniczonej wariancji. Powyższy wykres przedstawia dzienną zmianę procentową aktywów finansowych bez dużej zmienności.
Stała średnia i rosnąca wariancja
Akcje niektórych spółek, które wykazują zmienność, surowce, a nawet rynek walutowy (FOREX) wykazują tego typu zachowanie. Średnia jest mniej więcej stała przez cały okres, ale charakteryzują się dużymi zmianami w jednym lub drugim kierunku.
Niestała średnia i ograniczona lub stała wariancja
Poprzednim przykładem może być ewolucja stopy bezrobocia w okresie silnej recesji gospodarczej, która trwa od kilku lat. Wariancja jest stała lub ograniczona, to znaczy pozostaje na bardzo zbliżonym poziomie przez cały okres, ale średnia wciąż rośnie. Gdybyśmy zamiast stopy bezrobocia wybrali wskaźnik zatrudnienia, mielibyśmy takie same, ale malejące szeregi. Charakterystyka serii byłaby dokładnie taka sama.
Rosnąca lub malejąca średnia i rosnąca wariancja
Dobrym przykładem może być biedny kraj rozwijający się. Po pewnym czasie jego rozwój zaczyna przyspieszać dzięki postępowi technologicznemu i społeczno-kulturowemu. Stąd trend jest coraz bardziej wyraźny. Jest to również typowe zachowanie w danych szeregów czasowych z bańki finansowej.
Na koniec należy zauważyć, że szeregi czasowe mogą być jednocześnie dwóch typów. Oznacza to, że w niektórych okresach będzie to typ 1, a w innych będzie to typ 3. Zwykle jest to, że w zależności od zjawiska jest klasyfikowane do jednego lub drugiego typu. Musimy jednak pamiętać, że jeśli chodzi o zmienne ekonomiczne, nic nie jest pewne.